|
| Ders Bilgileri |
|
| Dersin Adı |
: |
Zaman Serisi Modelleri II |
|
| Dersin Kodu |
: |
EM 403 |
|
| Dersin Türü |
: |
Zorunlu |
|
| Dersin Aşaması |
: |
Birinci Aşama (Lisans) |
|
| Dersin Yılı |
: |
4 |
|
| Dersin Dönemi |
: |
Güz (16 Hafta) |
|
| Dersin AKTS Kredisi |
: |
5 |
|
| Eğitici(ler)nin Adı |
: |
Arş.Gör. FELA ÖZBEY
|
|
| Dersin Öğrenme Kazanımları |
: |
Deterministik ve stokastik trendleri belirler.
Çok değişkenli zaman serisi modellerini analiz eder.
İktisadi zaman serileri arasındaki ilişkileri tespit eder.
Veriyi en iyi betimleyen istatistiksel modeli belirler.
|
|
| Dersin Veriliş Şekli |
: |
Örgün (Yüz Yüze) |
|
| Dersin Önkoşulları |
: |
Yok |
|
| Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar |
: |
Yok |
|
| Dersin Amacı |
: |
Bu ders, çok değişkenli zaman serisi analizlerinde kullanılan istatistiksel yöntemlerin teorik ve ampirik açıdan iyi anlaşılmasını amaçlar.
|
|
| Dersin İçeriği |
: |
Stokastik ve deterministik trendler, birim kök testleri, VAR modelleri, Granger nedensellik, hata düzeltme modeli ve coentegrasyon konularını kapsar. |
|
| Dersin Dili |
: |
Türkçe |
|
| Dersin Yeri |
: |
Derslik |
|
|
Ders Planı |
| Hafta | Konu | Öğrencinin Ön Hazırlığı | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri |
|
1 |
Önceki dönemin genel tekrarı |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
2 |
Durağanlık olgusu, Durağan olmama formları ve sahte regresyon kavramı |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
3 |
Birim Kök Testleri: DF testi, Birim kök testlerinde otokorelasyon sorunu-ADF testi |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
4 |
Birim kök testlerinde otokorelasyon sorunu-PP testi, Birim kök testlerinde yapısal kırılma-Perron testi,KPSS testi |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
5 |
Vektör Otoregresif (VAR)Süreçlere giriş, süreçlerin durağanlık koşulları ve MA gösterimi |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
6 |
Hata Düzeltme Modeli, VAR modellerinde gecikme belirleme kriterleri-FPE, AIC, BIC, HQ kriterleri |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
7 |
Granger Nedensellik, Etki Tepki Analizleri |
İlgili problemlerin çözülmesi |
Problem çözümü |
|
8 |
Ara sınav |
|
|
|
9 |
Varyans Ayrışımı |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
10 |
Eşbütünleşme kavramı |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
11 |
Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
12 |
Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme: Gösterim, Tahmin ve Test (devam) |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
13 |
VAR Modellerinde Eşbütünleşme:Hata Düzeltme Gösterimi, Johansen Yaklaşımı |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
14 |
Vektör Hata Düzeltme Modellerinin Analizi, Eşbütünleşme ve İktisat Teorisi |
İlgili bölümün okunması |
Düz Anlatım |
|
15 |
Örnek Uygulamalar |
İlgili problemlerin çözülmesi |
Problem çözümü |
|
16/17 |
Final Sınavı |
|
|
|
|
|
Önerilen Kaynak ve Okumalar |
| Kaynak Türü | Kaynak Adı |
| Ders Notu ve Kitaplar |
 Introduction to Modern Time Series Analysis, G.Kirchgassner - J.Wolters, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2007
|
| |
| Diğer Kaynaklar | |
|
|
|
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri |
Sayısı |
Katkı Yüzdesi |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
100 |
|
Ödev/Proje/Diğer |
0 |
0 |
|
Toplam |
100 |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı |
40 |
| |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi
|
100 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı
|
60 |
|
Toplam |
100 |
|
|
| Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı |
| No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* |
|
1 |
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller |
5 |
|
2 |
Ekonometri kavramlarını açıklar |
5 |
|
3 |
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar |
5 |
|
4 |
Temel Matematik, İstatistik ve Yöneylem araştırması bilgilerini tanımlar |
5 |
|
5 |
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur |
3 |
|
6 |
İşletme biliminin temel kavramlarını tanımlar |
0 |
|
7 |
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir |
5 |
|
8 |
Veri toplar, düzenler ve analiz eder |
5 |
|
9 |
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili bir paket programı kullanır |
5 |
|
10 |
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır |
1 |
|
11 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler |
3 |
|
12 |
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar |
0 |
|
13 |
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır |
5 |
|
14 |
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder |
1 |
|
15 |
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular |
0 |
|
16 |
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular |
2 |
|
17 |
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar |
2 |
|
18 |
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir |
0 |
| * Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir. |
|
|
| Öğrenci İş Yükü - AKTS |
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders ile İlgili Çalışmalar |
|
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) |
14 |
3 |
42 |
|
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) |
14 |
3 |
42 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar |
|
Ödev, Proje, Diğer |
0 |
0 |
0 |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
20 |
20 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı |
1 |
30 |
30 |
|
Toplam İş Yükü: | 134 |
| Toplam İş Yükü / 25 (s): | 5.36 |
| Dersin AKTS Kredisi: | 5 |
|
|
|