|
| Ders Bilgileri |
|
| Dersin Adı |
: |
Zaman Serileri Analizi II |
|
| Dersin Kodu |
: |
IEM 710 |
|
| Dersin Türü |
: |
Seçmeli |
|
| Dersin Aşaması |
: |
İkinci Aşama (Yüksek Lisans) |
|
| Dersin Yılı |
: |
1 |
|
| Dersin Dönemi |
: |
Bahar (16 Hafta) |
|
| Dersin AKTS Kredisi |
: |
6 |
|
| Eğitici(ler)nin Adı |
: |
Dr.Öğr. ÜyesiDr. KENAN LOPÇU
|
|
| Dersin Öğrenme Kazanımları |
: |
Öğrenci durağan olmayan zamana serisi formlarını kavrar.
Birim kök testlerini uygular.
Sahte regresyon ve eşbütünleşme kavramlarını anlar.
Tek denklemli statik ve dinamik eşbütünleşme testlerini uygular.
Vektör ardışık bağımlı (VAR) modellerde eşbütünleşmeyi kavrar ve uygular.
Ardışık bağımlı koşullu varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş ardışık bağımlı koşullu varyans (GARCH) modelleri kavrar ve uygular.
Elde edilen sonuçları yorumlar.
|
|
| Dersin Veriliş Şekli |
: |
Örgün (Yüz Yüze) |
|
| Dersin Önkoşulları |
: |
Yok |
|
| Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar |
: |
Yok |
|
| Dersin Amacı |
: |
Bu öğrencilere zaman serisi ekonometrisiyle ilgili temel kavram ve yöntemleri öğretmek için hazırlanmış iki dönemlik bir serinin ikincisidir. Dersi alan öğrencilerin temel analiz, doğrusal cebir ve giriş kitapları düzeyinde ekonometri ve istatistik bilgilerine sahip olmaları ve IEM 709 Zaman Serileri Analizi I dersini başarıyla tamamlamış olmaları beklenir. Bu dönem daha çok durağan olamayan zaman serisi süreçleri üzerinde yoğunlaşılacaktır. Ders durağan olmayan süreçlerin formları ve testleri ile başlayacak, eşbütünleşme ve ardışık bağımlı koşullu varyans (ARCH) ve genelleştirilmiş ardışık bağımlı koşullu varyans (GARCH) konuları dönem boyunca formel olarak tartışılacaktır. Dönem sonu itibarıyla öğrencilerin ekonometride yaygın olarak kullanılan zaman serisi modellerini çalışacak düzeye gelmeleri ve bu modelleri uygun bir programlama dilinde uygulayabilmeleri beklenmektedir. |
|
| Dersin İçeriği |
: |
Durağan Olmayan Süreçler, Eşbütünleşme, Ardışık Bağımlı Koşullu Varyans (ARCH) ve Genelleştirilmiş Ardışık Bağımlı Koşullu Varyans (GARCH) Modelleri. |
|
| Dersin Dili |
: |
Türkçe |
|
| Dersin Yeri |
: |
Derslik |
|
|
Ders Planı |
| Hafta | Konu | Öğrencinin Ön Hazırlığı | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri |
|
1 |
Durağan Olmayan Süreç Formları |
İlgili Okuma |
Ders Anlatımı |
|
2 |
Trendi Yok Etme |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı ve Problem Çözme |
|
3 |
Birim Kök Testleri |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
4 |
Eşbütünleşik Süreçler: Tanımı ve Özellikleri |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı |
|
5 |
Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı ve Problem Çözme |
|
6 |
Tek Denklemli Modellerde Eşbütünleşme |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
7 |
Tekrar ve Ara sınav Hakkında Düşünceler |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
8 |
Ara Sınav |
|
|
|
9 |
Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) Modellerde Eşbütünleşme |
İlgili Okuma |
Ders Anlatımı |
|
10 |
Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) Modellerde Eşbütünleşme |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı ve Problem Çözme |
|
11 |
Vektör Ardışık Bağlanım (VAR) Modellerde Eşbütünleşme |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
12 |
ARCH Modelleri: Tanımı ve Temsili. |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı |
|
13 |
GARCH Modelleri |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı ve Problem Çözme |
|
14 |
ARCH ve GARCH Modelleri Tahmini ve Testi |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
15 |
Tekrar ve Yarıyıl Sonu Sınavı Hakkında Düşünceler |
İlgili Okuma, Problem Seti ve Uygulama |
Ders Anlatımı, Problem Çözme ve Uygulama |
|
16/17 |
Yarıyıl Sonu Sınavı |
|
|
|
|
|
Önerilen Kaynak ve Okumalar |
| Kaynak Türü | Kaynak Adı |
| Ders Notu ve Kitaplar |
 Gebhard Kirchgässner and JürgenWolters, Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer-Verlag, 2007
Ders Notları
|
| |
| Diğer Kaynaklar | |
|
|
|
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri |
Sayısı |
Katkı Yüzdesi |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
40 |
|
Ödev/Proje/Diğer |
6 |
60 |
|
Toplam |
100 |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı |
40 |
| |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi
|
100 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı
|
60 |
|
Toplam |
100 |
|
|
| Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı |
| No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* |
|
1 |
Ekonometri kavramlarını açıklar |
5 |
|
2 |
İktisadi alt yapıya sahip olup iktisadi modeller oluşturur |
5 |
|
3 |
Karşılaşılan problemleri matematik, istatistik ve ekonometri bilgisi ile modeller |
5 |
|
4 |
Problemlere çözüm önerileri geliştirmek üzere kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, değerlendirebilme ve yorumlama becerisine sahiptir |
5 |
|
5 |
Veri toplar, düzenler ve analiz eder |
5 |
|
6 |
Ekonometri, İstatistik ve Yöneylem ile ilgili ileri düzey paket programlarını kullanabilir |
5 |
|
7 |
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar |
5 |
|
8 |
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır |
3 |
|
9 |
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular |
4 |
|
10 |
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular |
3 |
|
11 |
Modeli tutarlı tahmin eder ve sonuçlarını analiz edip yorumlar |
5 |
|
12 |
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır |
5 |
|
13 |
İstatistik, yöneylem araştırması ve Matematik bilgilerini tanımlar |
4 |
|
14 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler |
5 |
|
15 |
Güncel konuları takip eder, iktisadi ve sosyal olaylara ilişkin verileri yorumlar |
4 |
|
16 |
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder |
3 |
| * Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir. |
|
|
| Öğrenci İş Yükü - AKTS |
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders ile İlgili Çalışmalar |
|
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) |
14 |
3 |
42 |
|
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) |
14 |
4 |
56 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar |
|
Ödev, Proje, Diğer |
6 |
7 |
42 |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
5 |
5 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı |
1 |
5 |
5 |
|
Toplam İş Yükü: | 150 |
| Toplam İş Yükü / 25 (s): | 6 |
| Dersin AKTS Kredisi: | 6 |
|
|
|