|
| Ders Bilgileri |
|
| Dersin Adı |
: |
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Araçlar |
|
| Dersin Kodu |
: |
MG1 703 |
|
| Dersin Türü |
: |
Seçmeli |
|
| Dersin Aşaması |
: |
İkinci Aşama (Yüksek Lisans) |
|
| Dersin Yılı |
: |
1 |
|
| Dersin Dönemi |
: |
Bahar (16 Hafta) |
|
| Dersin AKTS Kredisi |
: |
4 |
|
| Eğitici(ler)nin Adı |
: |
Prof.Dr. HATİCE DOĞUKANLI
|
|
| Dersin Öğrenme Kazanımları |
: |
Genel olarak risk kavramı ve risk sınıflandırmaları hakkında bilgi sahibi olur
Borç yönetminde kullanılan teknikleri tanımlar
Vadeli işlem piyasaları hakkında bilgi sahibi olur
Opsiyon sözleşmelerini ve türlerini ayırt eder
|
|
| Dersin Veriliş Şekli |
: |
Örgün (Yüz Yüze) |
|
| Dersin Önkoşulları |
: |
Yok |
|
| Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar |
: |
Yok |
|
| Dersin Amacı |
: |
Bu dersin genel amacı, finansal piyasaların serbestleşmesinden kaynaklanan risklerin dağıtılması amacıyla, riskten kaçınmayı sağlayan araçların tanıtılması ve finansal piyasalarda uygulanma yöntemlerinin öğretilmesidir. |
|
| Dersin İçeriği |
: |
Bu derste risk kavramı, hesaplamaları ve vadeli işlem piyasalarına ait teknik ve araçlar tanıtılacaktır. |
|
| Dersin Dili |
: |
Türkçe |
|
| Dersin Yeri |
: |
IIBF |
|
|
Ders Planı |
| Hafta | Konu | Öğrencinin Ön Hazırlığı | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri |
|
1 |
Risk Yönetmine Giriş
|
Finansal Pazarlar syf 115-118 okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
2 |
Risk Kavramı ve Türleri
|
Finansal Pazarlar kitabı, 8.bölümün okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
3 |
Riskin Ölçülmesi
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 5.bölümün okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
4 |
Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 11-20 nin okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
5 |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 20-41´in okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
6 |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri-2
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 41-63´in okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
7 |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri-3
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 63-173´ün okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
8 |
Vize Sınavı
|
Sınava hazırlık |
Yazılı sınav |
|
9 |
Opsiyon Sözleşmeleri
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 173-186´nın okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
10 |
Opsiyon Sözleşmeleri-2
|
Türev Araçlar Lisanslama Rehberi syf. 186-201´in okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
11 |
Opsiyon Değerleme Modelleri
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 637-647 okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
12 |
Opsiyon Değerleme Modelleri-2
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabı 21.bölüm syf. 647-665 okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
13 |
Swap Sözleşmeleri
|
Finansal Yönetim Kitabı syf.696-716´nın okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
14 |
Swap Sözleşmeleri-2
|
Finansal Yönetim Kitabı syf.696-716´nın okunması |
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
15 |
İşlenen konuların gozden gecirilmesi |
Yatırım analizi ve lisanslama rehberinin ilgili konularının gozden gecirilmesi |
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
16/17 |
Final Sınavı
|
Sınava hazırlık |
Yazılı sınav |
|
|
|
Önerilen Kaynak ve Okumalar |
| Kaynak Türü | Kaynak Adı |
| Ders Notu ve Kitaplar |
 Türev Araçlar Lisanslama Rehberi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş
Managing Financial Risk:A Guide to Derivative Products, Financial Engineering and Value Maximization
Finansal Pazarlar Finansal Kurumlar ve Sermaye Piyasası Analizleri, Serpil Canbaş ve Hatice Doğukanlı
Finansal Yönetim, Öztin Akgüç
Yatırım analizi ve Portföy Yönetimi, Mehmet Baha Karan
Managing Financial Risk: Smithson;Smith ve Wiford.
Options, Futures, and Other Derivatives; John C.Hull, Prentice Hall International.
Options and Financial Futures;Valuation and Uses, David A.Duborsky, McGraw-Hill International
Risk ve Yönetimi, Mehmet Bolak
Finans Mühendisliği:Kavramlar ve Araçlar, Mehmet Bolak
|
| |
| Diğer Kaynaklar | |
|
|
|
Değerlendirme (Sınav) Yöntemleri ve Kriterleri |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmeleri |
Sayısı |
Katkı Yüzdesi |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
60 |
|
Ödev/Proje/Diğer |
0 |
40 |
|
Toplam |
100 |
|
Yarıyıl/Yıl İçi Değerlendirmelerinin Başarıya Katkısı |
40 |
| |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesi
|
100 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu Değerlendirmesinin Başarıya Katkısı
|
60 |
|
Toplam |
100 |
|
|
| Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı |
| No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* |
|
1 |
Finansman Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Üretim Yönetimi, Pazarlama Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon ve Sayısal Yöntemler kavramlarını listeleme, tanımlama ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklama becerisine sahiptir. |
3 |
|
2 |
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeleme, tanımlama ve kullanım amaçlarını açıklama; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtme becerisine sahiptir. |
3 |
|
3 |
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirleyebilir. |
5 |
|
4 |
İşletme yönetimi yöntemlerini temel adımlarını izleyerek uygulayabilir. |
5 |
|
5 |
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanarak en uygun sonuca ulaşabilir. |
2 |
|
6 |
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma becerisine sahiptir. |
5 |
|
7 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme |
5 |
|
8 |
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma becerisine sahiptir |
5 |
|
9 |
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanabilir. |
4 |
|
10 |
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama becersisine sahiptir. |
5 |
|
11 |
İşletme biliminin alanları üzerine araştırma yaparak, doğru karar alma süreci için temel oluşturma becerisine sahiptir. |
5 |
|
12 |
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirleme becerisine sahiptir. |
4 |
|
13 |
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını araştırarak açıklayabilir. |
3 |
|
14 |
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını araştırarak açıklama becerisine sahiptir. |
3 |
| * Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir. |
|
|
| Öğrenci İş Yükü - AKTS |
| Çalışmalar | Sayısı | Süresi (Saat) | Toplam İş Yükü (Saat) |
| Ders ile İlgili Çalışmalar |
|
Ders (Sınav haftaları dahil değildir) |
14 |
3 |
42 |
|
Sınıf Dışı Ders Çalışma (Ön çalışma, pekiştirme) |
14 |
4 |
56 |
| Değerlendirmeler ile İlgili Çalışmalar |
|
Ödev, Proje, Diğer |
0 |
0 |
0 |
|
Ara Sınavlar (Yazılı, Sözlü, vs.) |
1 |
1 |
1 |
|
Yarıyıl/Yıl Sonu/Final Sınavı |
1 |
1 |
1 |
|
Toplam İş Yükü: | 100 |
| Toplam İş Yükü / 25 (s): | 4 |
| Dersin AKTS Kredisi: | 4 |
|
|
|