|
Ders Planı |
| Hafta | Konu | Öğrencinin Ön Hazırlığı | Öğrenme Aktiviteleri ve Öğretme Yöntemleri |
|
1 |
Dersin kapsamı ve dönem ödevi hakkında bilgilenme, çeşitlendirme kavramının anlaşılması ve finansal araçların gözden geçirilmesi.
|
"Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının ilk bölümünün okunması ve IMKB´nin resmi internet sitesinin incelenmesi, :Türkiye’deki yatırım araçlarının tanınması ve günlük olarak izlenmeye başlanması
"
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
2 |
Genel olarak portföy kavramının ve bu kavramı etkileyecek istatistiksel alt yapının öğrenilmesi
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının i2 ve 3. bölümlerinin okunması ve %40 yatırım fonu, %20 hisse senedi, %10 hazine bonosu ve devlet tahvili son olarak da %30 diğer (döviz, vob işlemleri, altın, mevduat..vb) menkul kıymetlerden oluşan 20.000 TL değerinde geleneksel çeşitlendirme yaklaşımı ile portföyün oluşturulması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
3 |
Portföy teorilerine temel oluşturan Markowitz teorisinin ve bu teorinin alt yapısını oluşturan istatistiksel hesaplamaların öğrenilmesi
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 5. bölümünün okunması ve Türkiye’deki yatırım araçlarının izlenerek oluşturulan portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
4 |
Portföy getiri ve varyansının hesaplanmasının öğrenilmesi (iki menkul kıymetli ve daha fazla menkul kıymetten oluşan portföy için)
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 6. bölümünün okunması, 5. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların risk ve getirilerinin hesaplanması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
5 |
Etkin sınırın tanınması, fayda ve optimum portföy kavramı
|
"Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 7. bölümünün okunması, 6. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçların getirileri arasındaki ilişkinin araştırılması
"
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
6 |
Sermaye Varlıkları Fiyatlama Modeline Giriş (SVFM): varsayımları, Risksiz Getiri Oranı, sermaye pazarı doğrusu, menkul kıymet doğrusu, pazar risk primi |
Portföy revizyonu ve portföydeki bazı finansal araçların betalarının hesaplanması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
7 |
SVFM ile hisse senetlerinin fiyatlandırılması ve karakteristik doğrusu ile getirilerin tahmin edilmesi
|
"Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 8. bölümünün okunması ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için karakteristik doğrusunun hesaplanması
"
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
8 |
Vize Sınavı
|
Sınava hazırlık |
Yazılı sınav |
|
9 |
Tekli İndeks Modeli ve ilgili hesaplamalar
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 9. bölümünün okunması, 8. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföydeki bazı finansal araçlar için tekli indeks modelinin kullanılması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
10 |
Arbitraj fiyatlama kuramı ve çoklu indeks modeli
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 22. bölümünün okunması, 9. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve süregelen portföyün kazanç ve kayıplarının raporlanması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
11 |
Portföy performansının değerlendirilmesi;Treynor, Sharpe ve Jensen performans ölçütleri"
|
Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföy revizyonu; portföy performansının Sharpe ve Treynor ölçütlerine göre değerlendirilmesi.
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
12 |
Aktif-pasif portföy yönetimi
|
"Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi kitabının 18. bölümünün okunması, 22. bölüm sonundaki soruların çözülmesi ve portföyün sunuma hazır hale getirilmesi.
"
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
13 |
Uluslar arası çeşitlendirme
|
Modern Portfolio Theory and Investment Analysis kitabı 12. bölümün okunması
|
Konunun teorik yaklaşımları anlatılır, konu ile ilgili güncel örnekler verilir, konu ile ilgili örnekler tahtada çözülür ve öğrencilerle konu ile ilgili tartışma ortamı yaratılır.
|
|
14 |
Portföy sunumları
|
Portföy sunumları
|
Yazılı ve sozlu sunum |
|
15 |
Portföy sunumları |
Portföy sunumları |
Yazılı ve sozlu sunum |
|
16/17 |
Final Sınavı
|
Sınava hazırlık |
Yazılı sınav |
|
|
| Dersin Temel Öğrenme Kazanımlarına Katkısı |
| No | Temel Öğrenme Kazanımı | Katkısı* |
|
1 |
Finans fonksiyonunun temel kuramsal modellerini ve sayısal yöntemlerini tanımlayıp kullanım amaçlarını açıklar. Ayrıca her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir. |
4 |
|
2 |
Mali şirketlerin stratejik ve operasyonel planlarının analiz edilebilmesini sağlar ve ortaya çıkan sorunlarda çözüm bulunması için yeterli bilgi birikimi oluşturur. |
4 |
|
3 |
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar |
2 |
|
4 |
Finansal yönetimde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin uygulanması sonucunda elde edilen bulguların nasıl yorumlanacağını öğretir. |
2 |
|
5 |
Karşılaşılan işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler. |
5 |
|
6 |
Temel mali tabloları doğru analiz ederek mali işletmeler için en uygun sonuca ulaşılmasını sağlar. |
5 |
|
7 |
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışmayı teşvik eder. |
5 |
|
8 |
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alan ile ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. |
5 |
|
9 |
Yeni bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanmayı, elde ettiği bilgileri sentezlemeyi ve etkin biçimde sunmayı öğretir. |
5 |
|
10 |
Türkçenin ve bunun yanında en az bir yabancı dilin akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanmasını sağlar. |
3 |
|
11 |
Geleneksel yaklaşımın yöntemleri sorgular; gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular. |
5 |
|
12 |
Bankacılık sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun finansal yönetim yaklaşımının yöntemini belirler ve uygular |
4 |
|
13 |
Sermaye Piyasalarını; araçlarını ve kurumlarını tanıtarak, kişinin sahip olduğu BIST ve Dünya Borsaları ile ilgili geniş bilgiyi, kendi alanında en iyi şekilde kullanmasına yardımcı olur. |
4 |
| * Katkı düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir. |
|
|